"เริ่มต้น Forex จาก 0" ตอนที่ # 32 : Risk Reward Ratio คืออะไร? และสำคัญอย่างไร?

"เริ่มต้น Forex จาก 0" ตอนที่ # 32

ในตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับ "Risk Reward Ratio" ว่ามันคืออะไร? แล้วมีความสำคัญยังไงต่อการเทรด?

ผู้สร้าง:Ray Woo

เรามาดูที่ความหมายของมันกันก่อนนะครับ "Risk Reward Ratio" คือ "อัตราส่วนผลตอบแทน ต่อ ความเสี่ยง"

โดยที่ "Risk" คือ สัดส่วนความเสี่ยงที่เราจะ "เสียหรือขาดทุน" ในแต่ละครั้งที่เทรด

และ "Reward" คือ สัดส่วนที่เราจะ "ได้กลับคืนหรือกำไร" ในแต่ละครั้งที่เทรด

"Risk Reward Ratio" มักใช้ตัวย่อสั้นๆว่า "R:R"

สิ่งนี้เองที่จะทำให้เรารู้ว่า "เวลาเสียเราจะเสียเท่าไหร่ และ เวลาได้เราจะได้เท่าไหร่"


ดังนั้นคุณสามารถนำมันมาใช้วิเคราะห์การเทรดของคุณได้ เพื่อดูว่าระยะเป้ากำไรที่คุณคาดการณ์ไว้ คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความเสี่ยง หาก Reward ต่ำกว่าสัดส่วน Risk เทรดนี้ไม่คุ้มที่จะเสี่ยงคุณก็ไม่ควรเทรด

หรือคุณอาจจะนำมาใช้ประเมินระบบเทรด เพื่อใช้ในการเลือกมาใช้ก็ได้

เช่น สมมุติถ้าคุณมีระบบที่ใช้ R:R = 1:1 และมี WinRate 50% ระบบนี้ก็ไม่ค่อยน่าสนใจมากนัก เพราะมีโอกาสที่พอร์ตของคุณจะไม่เติบโต

หากคุณใช้ระบบที่ใช้ R:R = 1:1 ระบบนั้นจึงจำเป็นต้องมี WinRate ที่สูงเกินกว่า 50% ยิ่ง WinRate สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพื่อให้การเทรดด้วยระบบนั้นได้เปรียบมมากยิ่งขึ้น


แต่ถ้าระบบนั้นมี R:R มากกว่า 1:1 เช่น 1:2 หรือ 1:3 ต่อให้ WinRate ของระบบอยู่ที่ 40% ระบบนั้นก็ยังคงได้เปรียบและยังมีโอกาสทำกำไรได้อยู่ และถ้าระบบยิ่งมี WinRate สูงเท่าไหร่ ระบบนั้นก็ยิ่งได้เปรียบมากยิ่งขึ้นเช่นกัน


เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น ผมจะทำตารางเปรียบเทียบเรื่อง R:R ให้คุณดูกันสัก 2-3 ตัวอย่างดังนี้

ตารางที่ 1 : ใช้ R:R ที่สัดส่วน 1:2 เทรด 20 ครั้ง โดยเทรดชนะ 10 ครั้ง และแพ้ 10 ครั้ง มี WinRate อยู่ที่ 50% ผลรวมยังคงมีกำไรพอร์ตยังคงเติบโตได้

ระบบใช้ R:R = 1:2 และมี WinRate = 50%

ตางรางที่ 2 : ใช้ R:R ที่สัดส่วน 1:2 เทรด 20 ครั้ง โดยเทรดชนะ 8 ครั้ง และแพ้ 12 ครั้ง มี WinRate เพียง 40% แต่ผลรวมยังคงมีกำไรอยู่ พอร์ตยังมีโอกาสเติบโตได้เช่นกัน

ระบบใช้ R:R = 1:2 และมี WinRate = 40%

ตารางที่ 3 : ใช้ R:R ที่สัดส่วน 1:3 เทรด 20 ครั้ง โดยเทรดชนะ 7 ครั้ง และแพ้ 13 ครั้ง มี WinRate เพียง 35% เท่านั้น แต่สังเกตุว่าผลรวมยังคงมีกำไร และพอร์ตยังมีโอกาสเติบโตได้

ระบบใช้ R:R = 1:3 และมี WinRate = 35%

ตอนนี้เริ่มเห็นพลังของ "Risk Reward Ratio" ที่ได้เปรียบแล้วหรือยังครับ

ดังนั้นถ้าเรามีระบบที่ R:R ตั้งแต่ 1:2 ขึ้นไป ขอแค่ WinRate 45%-50% ก็เพียงพอที่จะทำให้พอร์ตเราโตขึ้นได้แล้ว

เรื่องนี้คุณไม่ควรมองข้ามมันไปนะครับ และหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้มือใหม่หลายๆคน นำไปใช้ พิจารณาในการเทรดหรือเลือกใช้ระบบเทรดกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ


- Purd Tanitas -


เปิดบัญชี FBS คลิ๊กที่นี่

เปิดบัญชีเดโม่ XM คลิ๊กที่นี่

เปิดบัญชีจริง XM คลิ๊กที่นี่

เปิดบัญชี Pepperstone คลิ๊กที่นี่    Affiliate ID: 3356


Blogger : http://startupforexforbeginner.blogspot.com
Blockdit : Startup Forex by Purd Tanitas

"เริ่มต้น Forex จาก 0" ตอนที่ # 31 : Money Management วิธีคำนวณ Lots อย่างง่าย

"เริ่มต้น Forex จาก 0" ตอนที่ # 31

เมื่อเรารู้แล้วว่าควรใช้ความเสี่ยงเท่าไหร่ดี
คำถามต่อมาคือ "แล้วเราจะคำนวณขนาด Lots อย่างไร?" เพื่อให้อยู่ในความเสี่ยงที่เราต้องการ

เครดิต:Getty Images/iStockphoto   ลิขสิทธิ์:bizoo_n

จากที่ผมได้อธิบายวิธีคำนวณกำไรขาดทุนในตอนที่ 18 ไปแล้ว เราจะนำสมการนั้นแหละครับมาใช้ในการคำนวณ ด้วยการย้ายข้างในสมการนั้นแทน

โดยสูตรง่ายๆที่ใช้ได้จริง ที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ คือ (จำนวนเงินที่ใช้เสี่ยง / ระยะตัดขาดทุน) = Lots

เพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ ผมขอยกตัวอย่าง การคำนวณกับบัญชีประเภท Standard Lot ก่อนนะครับ แบบเดียวที่ผมเคยอธิบายไปในตอนที่ 18

ตัวอย่างที่ 1 : สมมุติคุณมีทุน 1,000 USD ต้องการใช้ความเสี่ยง 1% ของเงินทุน และระยะที่คุณต้องการจะตัดขาดทุนอยู่ที่ 20 Pips จะต้องเปิดออเดอร์ด้วยขนาด Lots เท่าไหร่?

วิธีคำนวณ คือ (1,000 x 0.01) / (20 x 10) = Lots
คำตอบก็คือ  Lots = 0.05


ตัวอย่างที่ 2 : สมมุติคุณมีทุน 1,000 USD ต้องการใช้ความเสี่ยง 1% ของเงินทุน และระยะที่คุณต้องการจะตัดขาดทุนอยู่ที่ 250 Points จะต้องเปิดออเดอร์ด้วยขนาด Lots เท่าไหร่?

วิธีคำนวณ คือ (1,000 x 0.01) / 250 = Lots
คำตอบก็คือ  Lots = 0.04


จากทั้ง 2 ตัวอย่าง ในตัวอย่างที่ 1 เรารู้ระยะตัดขาดทุนเป็น Pips เวลาเราคำนวณจึงจะต้องแปลงเป็น Points ก่อนโดยการคูณ 10 เข้าไป ยังจำกันได้ใช่มั๊ยครับว่า 1 Pip = 10 Points

ส่วนตัวอย่างที่ 2 เรารู้ระยะตัดขาดทุนเป็น Points จึงไม่ต้องคูณ 10 เข้าไปแล้ว สามารถนำระยะ Points มาคำนวณได้เลย

ดังนั้นคุณจะใช้วิธีคำนวณแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่คุณเลือกใช้เป็นหลัก ว่าเป็นโบรเกเกอร์ 4 จุดหรือ 5 จุด


ทีนี้ถ้าคุณต้องการนำมาคำนวณกับบัญชีประเภทอื่น คุณก็ใช้วิธีคำนวณแบบเดียวกัน แล้วนำผลลัพธ์มาคูณตัวเลขตามแต่ละประเภทบัญชีดังนี้

สมมุติว่าผลลัพทธ์เราคำนวณได้ Lots = 0.05

ถ้าเป็น บัญชี Mini ก็นำ 0.05 x 10 = 0.50 Lots

ถ้าเป็น บัญชี Micro ก็นำ 0.05 x 100 = 5.00 Lots

ถ้าเป็น บัญชี Nano ก็นำ 0.05 x 1000 = 50.00 Lots


วิธีคำนวณแบบนี้เป็นวิธีแบบง่ายๆ เน้นใช้งานได้จริง อาจจะไม่ตรงตามทฤษฎีเป๊ะ 100% แต่เป็นวิธีคำนวณที่ง่ายไม่ยุ่งยากครับ ผมเองก็ใช้วิธีนี้แหละครับในการคำนวณ


ตอนนี้คุณเองก็สามารถคำนวณหาขนาด Lots ตามความเสี่ยงที่ต้องการได้แล้ว อย่าลืมคุมความเสี่ยงทุกครั้งที่ทำการเทรดกันนะครับ แล้วพอร์ตของคุณจะรอดพ้นจากการขาดทุนหนักถึงขั้นล้างพอร์ตได้ครับ


"Control Risk, do not let control you"
"ควบคุมความเสี่ยง, ไม่ปล่อยให้มันควบคุมคุณ"


- Purd Tanitas -


เปิดบัญชี FBS คลิ๊กที่นี่

เปิดบัญชีเดโม่ XM คลิ๊กที่นี่

เปิดบัญชีจริง XM คลิ๊กที่นี่

เปิดบัญชี Pepperstone คลิ๊กที่นี่    Affiliate ID: 3356


Blogger : http://startupforexforbeginner.blogspot.com
Blockdit : Startup Forex by Purd Tanitas

"เริ่มต้น Forex จาก 0" ตอนที่ # 30 : Money Management กับ กฏ 1%

"เริ่มต้น Forex จาก 0" ตอนที่ # 30

หลังจากที่เราได้เรียนรู้พื้นฐาน Forex และการใช้ MT4 เบื้องต้นกันไป ก่อนไปที่เรื่องเทคนิคการวิเคราะห์กราฟ เรามาดูเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องนี้ก่อนครับ นั่นก็คือ "Money Management"

ถ้ายังจำรูป "ภูเขาน้ำแข็ง" ที่ผมพูดในตอนที่ 3 กันได้ เรื่อง "Money Management" มีความสำคัญมากกว่าเทคนิคหรือระบบเทรดเสียอีกจริงมั๊ยครับ ดังนั้นผมจะหยิบมันมาพูดถึงก่อนที่ไปเรื่องเทคนิคการวิเคราะห์กราฟ

"Money Management" ไม่ว่าจะเรียกเป็นภาษาไทยว่า "การบริหารจัดการเงิน" หรือ "การบริหารจัดการความเสี่ยง" มันก็คือเรื่องเดียวกัน

ปัญหาที่มือใหม่ส่วนมากมักจะเจอกันก็ คือ

• ไม่รู้ว่าจะใช้ขนาด Lot เท่าไหร่ในการเปิดออเดอร์?

• ไม่รู้ว่าต้องใช้ความเสี่ยงเท่าไหร่ดี?

ถ้าจำกันได้ผมเคยพูดไว้ในตอนที่ 2 เรื่องที่แนะนำให้ใช้ความเสี่ยงที่ 1% กันก่อน

แล้วทำไมต้อง 1% ที่มาของ "กฏ 1%" มาจากการนำ สูตรเคลลี่ "Kelly’s Formula" มาประยุกต์ใช้

สูตรเคลลี่ "Kelly’s Formula" : เป็นวิธีการบริหารหน้าตักที่จะทำให้หมดตัวน้อยที่สุด และสามารถสร้างกำไรเร่งพอร์ตได้เร็วที่สุด

สูตร Kelly ถูกวิจัยขึ้นที่เบลแลป โดยนาย จอห์น เคลลี่ จูเนียร์ (John Kelly, Jr.) และเพื่อนๆ

แต่เคลลี่เองยังไม่ทันได้ใช้งานวิจัยนี้ ก็เสียชีวิตไปเสียก่อน เพื่อนของเขา นาย คลอด แชลนอล (Claude Shannon) ได้นำกลยุทธ์การวางเงินนี้ไปเอาชนะเจ้ามือ "Blackjack" จนร่ำรวยและเป็นที่รู้จัก

หลังจากนั้นเทรดเดอร์จำนวนมาก จึงนำมาใช้ในการวางเงินในการเทรดหุ้น , Forex, Commodity กันอย่างแพร่หลาย

ข้อดีของกลยุทธ์การวางเงินนี้ คือ ช่วยลดความเสี่ยง โดย "การลดขนาดของ Lot" ในการเทรดลง "ทุกครั้งที่แพ้" และช่วย "เพิ่มขนาดของ Lot" ให้มากขึ้นใน "ทุกครั้งที่เทรดแล้วชนะ"


อย่างไรก็ตามต้องขอออกตัวก่อนว่า 1% ที่ไม่ได้มาจากการใช้ สูตรเคลลี่ "Kelly’s Formula" คำนวณแบบตรงๆเลยนะครับ เพราะถ้าจะใช้สูตรนี้คุณจำเป็นต้องมี % WinRat ที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว และ มีอัตราต่อรอง (Risk : Reward) ของระบบเสียก่อน

ถึงแม้ว่าจะมีทั้ง 2 สิ่งแล้วก็ตามผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะดูมีความเสี่ยงที่สูงเกินไปกับการนำมาใช้ในการเทรด Forex ด้วยเช่นกัน


อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มงง ผมจะบอกว่าไม่ต้องงไปหรอกครับ คุณไม่จำเป็นต้องไปจำมันก็ได้ครับ ว่าสูตรนี้มันใครเป็นคนคิด หรือสูตรมันคืออะไร ถ้าใครอยากรู้ก็ลองหาใน Google เพิ่มเติมได้ครับ


สิ่งที่คุณควรรู้แค่จำไว้ว่า หลักการของ "กฏ 1%" ที่ผมพูดถึงมัน คือ "เป็นวิธีการบริหารหน้าตักที่จะทำให้หมดตัวน้อยที่สุด และสามารถสร้างกำไรเร่งพอร์ตได้เร็วที่สุด" แค่นี้ก็พอครับ


คุณอาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะช่วยยังไง ผมทำตารางมาให้ดูประกอบกับอธิบายให้ฟังตามนี้นะครับ

จากตารางสมมุติให้การเทรด 20 ครั้งแพ้ทั้งหมด สังเกตุว่าทุกครั้งที่แพ้จำนวนเงินที่เราจะเสี่ยงต่อครั้งก็ลดลงด้วยเช่นกัน

ดังนั้นถ้าเราใช้ความเสี่ยง 1% โดยคำนวณความเสี่ยงใหม่ตามยอดเงินทุนทุกครั้ง เมื่อเงินทุนเราลดลงจำนวนเงินที่เสี่ยงแต่ละครั้งก็จะลดลงตามสัดส่วนด้วย

และในทางกลับกันถ้าเราเทรดชนะเงินทุนเพิ่มขึ้น จำนวนเงินที่เสี่ยงแต่ละครั้งก็จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนไปด้วยทำให้อัตราการเติบโตของพอร์ตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน


ที่นี้เรามาดูว่าถ้าเราเทรดขาดทุน จะต้องเทรดให้ได้กำไรกี่ % เพื่อให้ได้คืนเท่าทุน

จากตารางสังเกตุว่าเราเทรดขาดทุน 20% เราจะกลับเท่าทุนได้ เราต้องกำไร 25% ของทุนที่เหลือถึงจะกลับมาเท่าทุนได้ แล้วยิ่งเราปล่อยให้ขาดทุนมากขึ้น เช่น 50% เราจะต้องทำกำไรถึง 100% ของทุนที่เหลือเลยถึงจะกลับมาเท่าทุน

แน่นอนว่ายิ่งเราขาดทุนหนักมาก เราจะยิ่งเหนื่อยมากขึ้นและมีผลต่อสภาพจิตใจในการเทรดแน่นอน


ดังนั้นควรใช้ความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม ผมจึงแนะนำให้คุณเริ่มต้นที่ 1% ก่อน หรือจะต่ำกว่านั้นก็ได้ในการเริ่มต้น เมื่อคุณเทรดเก่งขึ้นมีผลงานดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ คุณจะเพิ่มความเสี่ยงขึ้นอีกหน่อยก็ยังได้ครับ

ในตอนนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ในตอนต่อไปเราจะยังคงอยู่กับเรื่อง "Money Management" กันต่อ แล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับ

"Control Risk, do not let control you"
"ควบคุมความเสี่ยง, ไม่ปล่อยให้มันควบคุมคุณ"


- Purd Tanitas -


เปิดบัญชี FBS คลิ๊กที่นี่

เปิดบัญชีเดโม่ XM คลิ๊กที่นี่

เปิดบัญชีจริง XM คลิ๊กที่นี่

เปิดบัญชี Pepperstone คลิ๊กที่นี่    Affiliate ID: 3356


Blogger : http://startupforexforbeginner.blogspot.com
Blockdit : Startup Forex by Purd Tanitas

ขั้นตอนการ Backtest ด้วย MT4 ทำอย่างไร? : Part # 3

"ขั้นตอนการ Backtest ด้วย MT4 ทำอย่างไร?"

Part # 3

หลังจากที่เราเตรียมข้อมูลราคากันเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้มาดู "ขั้นตอนการทำ Backtest" กันเลย

สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มและยังใช้งาน MT4 ในการเทรดไม่คล่อง สามารถข้ามเรื่องการ Backtest ทั้ง 3 Parts ไปก่อนได้เลยนะครับ

เรามาเริ่มกันเลยด้วยการเรียกคำสั่ง "Strategy Tester" ขึ้นมาก่อน ซึ่งสามารถเรียกคำสั่งได้ 2 วิธี คือ ไปที่เมนู "View" แล้วเลือกหัวข้อ "Strategy Tester" หรืออีกวิธีใช้คีย์ลัดด้วยการกด "Ctrl+R" ถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้เลยครับ

เมื่อเรียกคำสั่งขึ้นมาแล้ว จะมีหน้าต่าง "Tester" ขึ้นมาด้านล่าง ถ้าคุณต้องการพื้นที่แสดงกราฟมากขึ้นก็อาจจะปิดหน้าต่าง "Terminal" ไปก่อนก็ได้ครับ

เลือกโหลดด้านซ้ายว่าเราจะทดสอบ "Expert Advisor" (EA) หรือ "Indicator"

จากตัวอย่าง เลือกทดสอบ EA ตรงหัวข้อแรกด้านบนเรา "เลือกชื่อ EA" ให้ตรงกับที่เราจะทดสอบ

หัวข้อ "Symbol" เลือกคู่เงินที่เราต้องการทดสอบ

หัวข้อ "Model" เลือกโหมดการเคลื่อนตัวของราคา แต่ละโหมดมีผลต่อการทดสอบ โดยแต่ละโหมดมีความหมายดังนี้

• Every tick : เป็นโหมดที่มีความละเอียดที่สุด การเคลื่อนตัวของกราฟจะขยับในทุก tick ใกล้เคียงกับการขยับจริงของราคา ด้วยความที่เป็นโหมดทดสอบแบบละเอียด ระยะเวลาในการทดสอบก็จะนานที่สุดด้วยเช่นกัน

• Control points : เป็นโหมดการทดสอบแบบหยาบๆ ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบก็จะค่อนข้างเร็ว แต่ผลการทดสอบที่ได้ออกมาก็จะมีความน่าเชื่อถือน้อยด้วยเช่นกัน

• Open prices only : เป็นโหมดการทดสอบด้วยราคาเปิดของแท่งเท่านั้น เหมาะสำหรับ EA ประเภทที่ให้ความสำคัญและ Action เฉพาะหลังราคาของแท่งก่อนหน้าจบและเริ่ม Action ที่ราคาเปิดของแท่งปัจจุบันเกิดขึ้นเท่านั้น

ติ๊กหัวข้อ "Use date" เพื่อระบุช่วงเวลาที่เราต้องการทดสอบ เวลาบนคอมพิวเตอร์เราจะต้องตั้งวันเดือนปีเป็น คริสตศักราช (ค.ศ.) ด้วยนะครับ ถ้าเป็น พุทธศักราช (พ.ศ.) จะไม่สามารถทดสอบได้

ถ้าเราติ๊กหัวข้อ "Visual mode" จะเป็นการโชว์กราฟให้เราเห็นการเคลื่อนที่ของราคาและการทำงานของ EA ตรงแถบแนวนอนเป็นตัวปรับระดับความเร็วของกราฟ ส่วนปุ่ม "Skip to" กรณีเราไม่ต้องการดูกราฟเคลื่อนที่แล้วและต้องการให้การทดสอบเร็วขึ้นก็กดปุ่มนี้ได้เลย ระบบจะทำการ Skip ไปถึงวันที่ด้านหลังซึ่งวันที่ระบบขึ้นมาให้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราเลือกด้านบน

เลือก Time Frame ที่หัวข้อ "Period" ด้านขวามือ

หัวข้อ "Spread" ให้ใส่ตัวเลข Spread ที่เราต้องการทดสอบ ถ้าเลือกเป็น Current ระบบจะดึงค่า Spread ณ เวลานั้นมาทดสอบ

แนะนำให้ระบุตัวเลข Spread เข้าไปเลยตอนทดสอบ เพราะ EA บางตัวมีการกำหนดค่า Max Spread เอาไว้ แล้วสมมุติว่าเราทดสอบช่วงตลาดปิด Spread ของคู่เงินนั้นถูกถ่างออกเกินค่า Max Spread ของ EA ทำให้ไม่มีออเดอร์ตอนทดสอบได้

หรือถึงแม้ว่า Spread จะไม่เกินค่า Max Spread และสามารถเปิดออเดอร์ได้ แต่เราอาจจะทดสอบบนค่า Spread ที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงได้ ดังนั้นผมจึงแนะนำให้คุณระบุค่าเข้าไปเลยจะดีกว่า

ตั้งค่าของ EA ที่หัวข้อ "Expert properties"

หน้าต่างการตั้งค่าของ EA จะขึ้นมา ให้แถบ "Testing" ให้ใส่จำนวนเงินที่ต้องการใช้ในการทดสอบที่ช่อง "Initial deposit"

หัวข้อ "Positions" ใช้เลือกโหมดออเดอร์ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ เลือกตามความต้องการได้เลย

เมื่อตั้งค่าจำนวนเงินและ Positions แล้วก็ไปที่ "Inputs" ให้ตั้งค่าตรงหัวข้อ "Value" อีก 3 หัวข้อด้านหลังใช้สำหรับทำ Optimization เมื่อตั้งค่า EA ตามที่เราต้องการทดสอบได้เลย

ส่วน 3 เมนู "Symbol properties" และ "Open chart" และ "Modify expert" จะไม่ค่อยได้ใช้ ผมขอข้ามไปเลยนะครับ


เมื่อตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม "Start" มุมขวาล่างได้เลย

ตัวอย่างผมทดสอบ EA "Moving Average" ที่มีมาให้กับ MT4 และใช่ค่าเดิมไม่ได้ปรับอะไร ดังนั้นไม่ต้องสนใจเรื่องผลกำไรขาดทุนที่ออกมานะครับ ผมเพียงแค่ทำตัวอย่างให้ดูขั้นตอนเพียงเท่านั้น

เมื่อเรากดปุ่ม "Start" การทดสอบก็เริ่มทำงาน ซึ่งจะแถบด้านล่างเราสามารถเรียกดูได้ 4 หัวข้อ

หัวข้อ "Results" จะแสดงรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น

หัวข้อ "Graph" จะแสดงกราฟการเติบโตของพอร์ต

หัวข้อ "Report" จะแสดงข้อมูลเมื่อการทดสอบเสร็จแล้ว เรื่องการอ่าน Report ผมขอยกยอดไปอธิบายในบทความเกี่ยวกับโรบอทเทรดภายหลังนะครับ

หัวข้อ "Journal" จะแสดง Log การทำงานของ EA ซึ่งเราสามารถตรวจสอบการทำงานของ EA ว่าผิดปกติหรือไม่ได้ที่หน้านี้เช่นกัน

ในส่วนของ "Optimization" จะเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการทำ Optimiz เพื่อสุ่มหาค่าพารามิเตอร์ของ EA ตามเงื่อนไขที่เรากำหนด ฟังก์ชั่นนี้จะ Advance ขึ้นไปอีกขั้น ซึ่งผมขอยังไม่อธิบายในตอนนี้นะครับ เอาไว้ผมเขียนบทความถึงเรื่องเกี่ยวกับโรบอทผมจะมาอธิบายให้ฟังกันอีกทีฝากติดตามกันด้วยนะครับ


ตอนนี้เราก็รู้ขั้นตอนการทำ Backtest ไปแล้ว สำหรับคนที่อยากทดสอบ EA หรือ Indicator ก็ลองเล่นกันดูได้เลย ขอให้สนุกกับการ Backtest นะครับ


- Purd Tanitas -


โหลด MT4 จากโบรกเกอร์ FBS ได้ ที่นี่
โหลด MT4 จากโบรกเกอร์ XM ได้ ที่นี่
โหลด MT4 จากโบรกเกอร์ Pepperstone ได้ ที่นี่


Blogger : http://startupforexforbeginner.blogspot.com
Blockdit : Startup Forex by Purd Tanitas

ขั้นตอนการ Backtest ด้วย MT4 ทำอย่างไร? : Part # 2

"ขั้นตอนการ Backtest ด้วย MT4 ทำอย่างไร?"

Part # 2

ในตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการเตรียมข้อมูลราคาย้อนหลัง อีกวิธี คือ "การนำข้อมูลราคาจากภายนอกมาใส่ MT4 ด้วยตัวเอง" เพื่อใช้ในการ Backtest


ซึ่งมีขั้นตอนการทำหลักๆอยู่ 3 ขั้นตอน คือ

• Download data : เตรียมข้อมูลราคา

• Import data to MT4 : นำข้อมูลราคามาใส่ใน MT4

• Convert data : แปลงข้อมูลราคาจาก M1 เป็น Time Frame อื่นๆ

Download data

• ข้อมูลราคาจากเว็ป http://www.histdata.com/

• เมื่อเข้าเว็ปไซด์มาแล้ว เลือกหัวข้อ "Download Free Forex Data"

• ตรงหัวข้อ "MetaTrader 4 / MetaTrader 5" ให้เลือกที่ "M1 (1 Minute Bar) Data"

• "เลือกคู่เงิน" ที่ต้องการโหลดข้อมูลราคา ตัวอย่างผมจะเลือกโหลด "EURUSD"

• "เลือกข้อมูลปี" ที่ตั้งการโหลด ตัวอย่างผมต้องการข้อมูลปี 2000-2018 ผมก็โหลดไฟล์ทั้งหมดลงในเครื่อง ให้โหลดไฟล์นามสกุล .zip

• เมื่อโหลดไฟล์มาครบแล้ว ให้ทำการ "แตก Zip ไฟล์" ทั้งหมดออกมา

Import data to MT4

• "Disconnect internet" ก่อน

• เปิด MT4 แล้วไปที่เมนู "Tools" เลือก "History Center"

• ไปที่คู่เงินที่เราต้องการ Import ข้อมูลราคาเข้าไป โดยเปิดที่ "1 Minute (M1)"

• ทำการลบข้อมูลราคาด้านขวาทั้งหมดออกก่อน โดยคลิ๊กที่ราคาแถวบนสุดให้เป็นแถบน้ำเงิน จากนั้นใช้เม้าส์เลื่อนแถบด้านข้างลงไปบันทัดล่างสุด แล้วกดปุ่ม "Shift" ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วคลิ๊กที่ราคาบันทัดล่างสุด แถบน้ำเงินจะคลุมราคาทั้งหมด แล้วกดปุ่ม "Delete"

• เมื่อลบข้อมูลราคาหมดแล้ว กดปุ่ม "Import"

• หน้าต่าง "Import" จะขึ้นมาให้กดที่ปุ่ม "Browse"

• หน้าต่าง "Open" จะขึ้นมาให้เลือกไปที่ไฟล์ราคาที่เราโหลดมาเก็บไว้ในเครื่องก่อนหน้านี้ โดยเลือกที่ไฟล์นามสกุล .csv ปีที่ไกลสุดก่อน เมื่อเลือกไฟล์แล้วกดปุ่ม "Open"

• ตัวอย่างราคาจะขึ้นมาดังรูป จากนั้นกดปุ่ม "OK" ทะยอย Import ข้อมูลราคาของปีอื่นๆจนครบ โดยทำตามขั้นตอน Import ซ้ำเหมือนเดิม

• เมื่อ Import data ครบแล้วให้ทำการลบข้อมูลราคาใน Time Frame อื่นๆทั้งหมดด้วย เสร็จแล้วกดปุ่ม "Close" ไปได้เลย

Convert data

• เปิดคู่เงินที่เรา Import data เข้าไปขึ้นมาแล้วเลือก Time Frame "M1"

• กดปุ่ม "Auto Trading"

• ไปที่หน้าต่าง "Navigator" ด้านซ้ายมือ แล้วกดแสดง List เมนู "Script" ทำการลาก Script ชื่อ "PeriodConverter" ใส่ลงกราฟ

• เมื่อลาก Script ลงกราฟจะมีหน้าต่างของ Script ขึ้นมา แล้วเลือกหัวข้อ "Common" ติ๊กตรงหัวข้อ "Allow live trading" และ "Allow DLL imports" และ "Allow import of external exports"

• จากนั้นเลือกหัวข้อ "Inputs" แล้วแก้ตัวเลขเพื่อ Concert ราคาจาก M1 เป็น Time Frame ต่างๆจนครบ

โดย 5 = M5 , 15 = M15 , 30 = M30 , 60 = H1 , 240 = H4 , 1440 = D1 , 10080 = W1 , 43200 = MN1


เมื่อลาก Script ลงกราฟและแก้ตัวเลขตาม Time Frame แล้ว ลองมาดูที่หน้าต่าง "Terminal" หัวข้อ "Expert" จะมีข้อความบอกว่า Scriptทำการ Convert ราคาจาก M1 ไปเขียนเป็นข้อมูลราคาใน Time Frame นั้นได้จำนวนเท่าไหร่

ลาก Script ลงกราฟ 1 ครั้งต่อการ Convert 1 Time Frame ทำจนครบก็จะได้ราคาในทุก Time Frame

• เมื่อ Convert ราคาครบแล้ว ให้ไปตรงสอบที่ "History Center" อีกครั้งว่าราคาใน Time Frame อื่นๆเพิ่มเข้ามาแล้วหรือไม่ ถ้าดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Time Frame นั้นแล้วยังไม่มีข้อมูลราคา ให้ปิด MT4 แล้วเปิดใหม่ ถ้ายังไม่ใข้อมูลราคาให้ลาก Script ลงกราฟใหม่อีกรอบ

เท่านี้เราก็จะได้ข้อมูลราคาย้อนหลังเพื่อทำการ Backtest กันแล้ว ลองทำกันดูนะครับ ใครติดปัญหาในส่วนไหนคอมเม้นสอบถามกันมาได้เลยครับ

ในตอนหน้าเรามาดูวิธี Backtest กันครับ ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ เมื่อมีบทความใหม่จะได้แจ้งอัพเดทใหม่ทราบครับ


- Purd Tanitas -


โหลด MT4 จากโบรกเกอร์ FBS ได้ ที่นี่
โหลด MT4 จากโบรกเกอร์ XM ได้ ที่นี่
โหลด MT4 จากโบรกเกอร์ Pepperstone ได้ ที่นี่


Blogger : http://startupforexforbeginner.blogspot.com
Blockdit : Startup Forex by Purd Tanitas

ขั้นตอนการ Backtest ด้วย MT4 ทำอย่างไร? : Part # 1

"ขั้นตอนการ Backtest ด้วย MT4 ทำอย่างไร?"

Part # 1

ตามที่มีผู้เสนออยากให้เขียนบทความ ขั้นตอนการทำ "Backtest" มา ผมจึงเขียนบทความนี้ขึ้นมาให้ได้อ่านกันแล้วนะครับ

สำหรับมือใหม่ที่ยังใช้งาน MT4 ไม่คล่องสามารถข้ามเรื่องนี้ไปก่อนได้เลยนะครับ ไว้ถ้าคุณต้องการใช้การ Backtest เมื่อไหร่ ค่อยย้อนกลับมาดูใหม่อีกครั้งก็ได้ครับ

การ Backtest บน MT4 เป็นการทดสอบการทำงานของ EA หรือ Indicator ด้วยข้อมูลราคาย้อนหลัง ส่วนจะทดสอบเพื่อจุดประสงค์ใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ทดสอบแต่ละคน

โดยขั้นตอนในการทำ Backtest มี 2 ส่วน คือ

• เตรียมข้อมูลราคา (Data Price) ที่จะใช้ในการ Backtest

• ทำการ Backtest EA หรือ Indicator ตามต้องการ 

เรามาดูขั้นตอนการเตรียมข้อมูลราคาย้อนหลังกันก่อนเลยครับ วิธีการสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

• โหลดจาก Plateform MT4 โดยตรง

• นำข้อมูลราคาจากภายนอกมาใส่ MT4 ด้วยตัวเอง

ในเรื่องของขั้นตอนการทำ Backtest ผมจะแบ่งเนื้อหาเป็น 3 Parts นะครับ โดยเนื้อหาใน Part แรกผมจะอธิบายวิธีโหลดจาก Plateform MT4 โดยตรงให้ได้ฟังกันก่อน


โดยข้อมูลราคาที่เราโหลดจะเป็นข้อมูลราคาย้อนหลังที่ได้มาจาก Metatrader ไม่ใช่ราคาของโบรกเกอร์ที่เราใช้อยู่นะครับ

ข้อดีของวิธีนี้ คือ ง่าย ไม่ยุ่งยาก
ส่วนข้อเสีย คือ บางเวลาข้อมูลราคาอาจขาดแหว่ง ข้อมูลมาไม่ครบ หรือโหลดไม่ผ่าน

ดังนั้นเมื่อเราใช้วิธีนี้โหลดข้อมูลราคาย้อนหลังมาแล้ว จะต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าราคามาครบหรือไม่ หากมาไม่ครบเราจำเป็นจะต้องใช้อีกวิธี


มาดูวิธีการกันเลย เริ่มจากเราจะต้องตั้งค่า "Max bars" กันก่อน โดยไปที่เมนู "Tools" แล้วเลือก "Options"

จะมีหน้าต่าง "Options" ขึ้นมา แล้วเราทำการเลือกหัวข้อ "Charts"

ให้เราทำการแก้ตัวเลขในช่อง "Max bars in history" และ "Max bars in chart" ใส่ตัวเลขตามจำนวน Bars ที่เราต้องการ หรือ จะใส่ตัวเลขให้มากไว้ก่อนก็ได้ กรณีนี้ผมจะใส่ตัวเลข 10 ล้าน

จากนั้นมาที่เมนู "Tools" แล้วเลือก "History Center"

จะมีหน้าต่าง "History Center" ขึ้นมา

เลือกคู่เงินที่ต้องการโหลดข้อมูล แล้วเลือกที่ "1 Minute (M1)" โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่ M1 จะมีข้อมูลราคาขึ้นมาทางด้านขวามือ และจำนวนข้อมูลที่มีก่อนโหลดจะแสดงตัวเลขอยู่ด้านบน

จากนั้นกดปุ่ม "Download" ด้านล่าง

จะมีหน้าต่าง "Download Warning" ขึ้นมา เพื่อเตือนเราว่าข้อมูลที่โหลดมาจาก "MetaQuotes Software Corp." เราก็กด "OK" ไปครับ

จากนั้นก็รอจนโหลดเสร็จ ช้า หรือ เร็ว ขึ้นอยู่จำนวนข้อมูลและความเร็ว Internet

เมื่อโหลดจนเสร็จ ให้สังเกตุดูจำนวนตัวเลขที่แสดงด้านบนว่าการโหลดสำเร็จหรือไม่ ถ้าจำนวนไม่ได้เพิ่มขึ้นให้กด "Download" ใหม่อีกครั้ง จนกว่าจะโหลดสำเร็จ แต่ถ้าไม่สามารถโหลดได้เราก็ต้องใช้อีกวิธี

ปล. ตั้งแต่ปลายปี 2018 จนถึงวันที่ผมเขียนบทความนี้เดือนมกราคม 2019 ข้อมูลที่โหลดด้วยวิธีนี้จะขาดแหว่งหายไปหลายเดือน ดังนั้นช่วงนี้จะไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ดีนัก เพราะข้อมูลมาไม่ครบถ้วน แต่หากคุณไม่ได้ต้องการทดสอบข้อมูลจนถึงปัจจุบันก็สามารถที่จะใช้ได้


ตอนนี้ก็รู้วิธีแรกกันไปแล้ว ลองทำกันดูนะครับ ใครโหลดด้วยวิธีนี้แล้วติดปัญหาตรงส่วนไหนสามารถคอมเม้นถามมาได้เลยนะครับ

อีกวิธีผมจะมาอธิบายให้ฟังกันในตอนต่อไป ฝากติดตามกันด้วยนะครับ


- Purd Tanitas -


โหลด MT4 จากโบรกเกอร์ FBS ได้ ที่นี่
โหลด MT4 จากโบรกเกอร์ XM ได้ ที่นี่
โหลด MT4 จากโบรกเกอร์ Pepperstone ได้ ที่นี่


Blogger : http://startupforexforbeginner.blogspot.com
Blockdit : Startup Forex by Purd Tanitas